國慶后一周,A股市場可謂冷風凄雨,愁煞人。
10月8日,十月第一個交易日,滬指大跌近4個百分點。在后兩天忐忑不安的等待中,11日更是大跌5個點。當日開盤即低開低走,主要指數全線下跌。個股方面,出現了大面積的跌停板態(tài)勢,成交量也較上個交易日放大了1200多億元,呈現了典型的放量下跌的態(tài)勢。
專家指出,這是由于全球貨幣環(huán)境收縮期、中美大國關系調整期、中國經濟周期下行期等三期疊加,見底改善的平衡點還沒有找到,至少還有2到3個季度才能熬過最苦的日子。
在寒意漸至的秋天,A股市場帶上了一股濃濃的“新秋愁絕他鄉(xiāng)客”意味。
戰(zhàn)勝情緒 量化為王
但是量化投資卻獲得了比較亮眼的成績。據統(tǒng)計,今年新成立的量化基金數量已達66只,超過了去年全年的成立數。截至2018年9月25日國內量化基金產品已有362只,規(guī)模超過1100億。這說明,基金經理紛紛改變今年的策略,改用量化對沖方式,以期能在今年的行情里擴大收益。
量加股票指出,量化投資在今年的表現不足為奇。他指出,量化是在上世紀八九十年代興起于華爾街,主要原因是當時有人把投資經理的行為經過理論統(tǒng)計后發(fā)現,一個投資經理很難在很長時間內跑贏市場,除了股神巴菲特這樣的人。隨著計算機技術的發(fā)展,數學模型奠定了對資本市場的投資規(guī)律的挖掘,代替了很多投資經理受情緒影響而導致的投資風格漂移。
今年的A股行情其實并不是一路小幅陰跌。走得平凡無奇的交易日屈指可數,相反,早上大幅低開,收盤大量拉尾盤或者是開盤全線飄紅,盤中急跌的走勢比比皆是。
除了真正做價值投資的投資人,盯盤的有誰不受這起伏不定的分時線影響?有誰不會殺紅了眼,面對中美局勢陰晴難測的格局,在急跌中憤而割肉,過兩天又在上漲中把肉補回來。這就是今年行情對投資者的威懾,也是量化投資有用武之地的原因——克服情緒對投資者的影響。
同時,量加股票指出,A股量化投資不是今年,而是以后仍舊大有可為。現在的A股上市公司的數量足夠多,選股空間足夠大。而且A股市場結構較好,涵蓋各個行業(yè),代表國內經濟發(fā)展整體狀況,通過對各行業(yè)的比較分析及相關性,更容易建立量化模型,充分發(fā)揮它的潛力。這些因素都將有利于量化投資挖掘超額收益。
大數據 云計算量加股票勝率加成
量加股票作為量化交易的佼佼者,通過定量化、分散化的投資模型,尋找發(fā)現市場規(guī)律,并通過程序化交易技術,以賺取絕對的投資收益。
尤其是在2018年,面對市場、國際政治,經濟、國內監(jiān)管等各種不確定性,隨著市場波動率的增大,量加股票不斷完善模型策略,其選股方面的優(yōu)勢逐漸凸現出來。同時通過對沖,有效抵消市場大幅波動的風險,量加股票表現出極強的抗風險能力和穩(wěn)定性,取得優(yōu)異成績。
量加股票采用有別于傳統(tǒng)數據的,海量的大數據來指導投資是一個明確的方向。因為投資靠的就是信息,誰掌握的信息更快,更準,更全面,誰就有競爭優(yōu)勢。目前部分量化模型采用的因子都還是基于傳統(tǒng)的財報,市場價量等數據,大家的信息來源都差不多,就會造成模型趨同,最終會造成擁擠交易。量加股票指出,很多非傳統(tǒng)數據,尤其是在互聯網領域,積累了很多對投資有效的數據,包括輿情,搜索,語義文本等。根據這些大數據所蘊含的有效信息構建有別于傳統(tǒng)因子的大數據因子用于選股有望獲得較好的效果。量加股票通過對涵蓋市場交易數據、基本面數據、新聞數據、研究報告數據、宏觀數據在內的海量數據進行分析和建模,對投資標的的收益和風險(波動)進行定量化的估計,通過對沖、套利、趨勢跟隨等方法構建投資組合獲取收益。
量加股票投資每年花在數據上的成本達幾百萬,市場上能找到的數據都盡可能去買。比起一般的量化工具,量加股票不但擁有當前市場上最多的量化因子,歷史回測時間可以達到十年以上,具有更全面更詳盡的股票數據,能給用戶提供更加專業(yè)的選擇。它的數據庫里具有近6個月,129家機構、3000多位分析師最新發(fā)布的研報。
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